PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XEF.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

XEXP.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XEF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.39%25.69%12.04%15.21%2.29%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 3.39%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.72%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.48%
1 год
25.47%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с MTRX.TOXEXP.TO с CHPS-U.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XEF.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.28

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.79

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.89

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

7.10

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.68

-0.03

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XEF.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XEF.TO в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.35%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XEF.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-28.51%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-11.27%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.82%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-4.64%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.00%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 6.54%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

7.06%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.47%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

16.46%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.38%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.76%

+4.22%