Сравнение XEWG.L с IUCS.L
XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - XEWG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEWG.L returned 14.34%/yr vs 5.64%/yr for IUCS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XEWG.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for IUCS.L.
Доходность
Сравнение доходности XEWG.L и IUCS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEWG.L торгуется в GBP, в то время как IUCS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEWG.L показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.79%.
XEWG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUCS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEWG.L и IUCS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 8.81% | 11.07% | 11.66% | 11.87% | -14.07% | 1.31% |
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 6.76% | -3.44% | 16.32% | -5.36% | 11.82% | 6.78% |
Correlation
The correlation between XEWG.L and IUCS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов XEWG.L и IUCS.L
Секторы
XEWG.L
IUCS.L
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
XEWG.L
IUCS.L
-
Промышленность
XEWG.L
IUCS.L
-
Финансовые услуги
XEWG.L
IUCS.L
-
Здравоохранение
XEWG.L
IUCS.L
-
Потребительский циклический сектор
XEWG.L
IUCS.L
Потребительский защитный сектор
XEWG.L
IUCS.L
Недвижимость
XEWG.L
IUCS.L
-
Коммунальные услуги
XEWG.L
IUCS.L
-
Энергетика
XEWG.L
IUCS.L
-
Сырьевые материалы
XEWG.L
IUCS.L
-
Коммуникационные услуги
XEWG.L
IUCS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEWG.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск
XEWG.L
IUCS.L
Сравнение XEWG.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEWG.L | IUCS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.34 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 0.82 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEWG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.22 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XEWG.L и IUCS.L
Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки IUCS.L в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и IUCS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEWG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -17.74% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.85% | -9.20% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -11.51% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.25% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.69% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEWG.L и IUCS.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) составляет 2.58%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XEWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEWG.L | IUCS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 6.19% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 12.11% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 14.66% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 14.12% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.92% | +0.63% |
Сравнение комиссий XEWG.L и IUCS.L
XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUCS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEWG.L и IUCS.L
Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IUCS.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 1.19% | 1.25% | 1.50% | 1.24% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XEWG.L and IUCS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUCS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUCS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.
XEWG.L is categorized as S&P 500, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.15% for IUCS.L.
Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и IUCS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор