PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESD.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESD.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESD.DE returned 14.01%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESD.DE показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции XESD.DE превзошли акции S6X0.DE по среднегодовой доходности: 14.01% против 11.85% соответственно.

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESD.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between XESD.DE and S6X0.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between XESD.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

XESD.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESD.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.40

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.11

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

2.04

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

7.10

+9.21

XESD.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESD.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.54%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.88%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.56%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-23.41%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-38.54%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.84%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-7.69%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и S6X0.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что XESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESD.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.56%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.14%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.94%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

17.53%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.00%

+0.49%

Сравнение комиссий XESD.DE и S6X0.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и S6X0.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности S6X0.DE в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XESD.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор