Сравнение XESD.DE с PR1Z.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 21.64%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 7.13% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and PR1Z.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between XESD.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
PR1Z.DE
Сравнение XESD.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESD.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.98 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 7.42 | +7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.76% | -39.55% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.31% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -15.67% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -24.21% | +5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -3.14% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.54% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.76% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и PR1Z.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.12% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.10% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 12.54% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 14.77% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.31% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 18.65% | -0.24% |
Сравнение комиссий XESD.DE и PR1Z.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и PR1Z.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности PR1Z.DE в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор