Сравнение XESD.DE с DBXI.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESD.DE returned 18.89%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESD.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам XESD.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 4.85% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between XESD.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
DBXI.DE
Сравнение XESD.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.17 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 11.42 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.94 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -69.49% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.62% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -17.56% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -25.10% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.77% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -29.56% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.67% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и DBXI.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.63% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 12.34% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 15.69% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.31% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 20.37% | -1.56% |
Сравнение комиссий XESD.DE и DBXI.DE
И XESD.DE, и DBXI.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и DBXI.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DBXI.DE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE and DBXI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while DBXI.DE tracks FTSE MIB.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор