Сравнение XESD.DE с CEBZ.DE
XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index. Both are passively managed. Over the past year, XESD.DE returned 34.69% vs 15.91% for CEBZ.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for CEBZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESD.DE и CEBZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESD.DE показывает доходность 7.26%, а CEBZ.DE немного выше – 7.37%.
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
CEBZ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESD.DE и CEBZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 3.44% |
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.37% | 20.45% | 1.33% |
Correlation
The correlation between XESD.DE and CEBZ.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between XESD.DE and CEBZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESD.DE vs. CEBZ.DE — Ранг доходности на риск
XESD.DE
CEBZ.DE
Сравнение XESD.DE c CEBZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESD.DE | CEBZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.67 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 6.29 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESD.DE | CEBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.24 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.95 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XESD.DE и CEBZ.DE
Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки CEBZ.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и CEBZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESD.DE | CEBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -16.41% | -22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.57% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.61% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -2.09% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESD.DE и CEBZ.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) имеют волатильность 4.46% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESD.DE | CEBZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.49% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.06% | 10.70% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 12.97% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 13.82% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.82% | +4.99% |
Сравнение комиссий XESD.DE и CEBZ.DE
XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEBZ.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESD.DE и CEBZ.DE
Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBZ.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
XESD.DE and CEBZ.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEBZ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEBZ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.
XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.12% for CEBZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и CEBZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор