Сравнение XESC.L с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
XESC.L и ISX5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XESC.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XESC.L или ISX5.L.
Основные характеристики
| XESC.L | ISX5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.15% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 14.78% | 22.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.34% | 6.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.26% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 15.90% |
| Макс. просадка | -34.48% | -38.62% |
| Текущая просадка | -6.29% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между XESC.L и ISX5.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XESC.L и ISX5.L
С начала года, XESC.L показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у ISX5.L с доходностью 9.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XESC.L и ISX5.L
XESC.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XESC.L c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.L и ISX5.L
Ни XESC.L, ни ISX5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XESC.L и ISX5.L
Максимальная просадка XESC.L за все время составила -34.48%, что меньше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.L и ISX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.L и ISX5.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.L) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что XESC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.