Сравнение XES с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или VWUAX.
Основные характеристики
| XES | VWUAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.35% | 13.12% |
| Дох-ть за 1 год | 39.32% | 39.91% |
| Дох-ть за 3 года | 17.11% | 4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 14.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -13.45% | 14.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 28.11% | 17.85% |
| Макс. просадка | -95.65% | -50.37% |
| Current Drawdown | -78.53% | -7.48% |
Корреляция
Корреляция между XES и VWUAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XES и VWUAX
С начала года, XES показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у VWUAX с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: -13.45% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VWUAX
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XES c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VWUAX
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности VWUAX в 0.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 0.73% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.59% | 0.63% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 0.32% | 0.37% | 0.49% | 13.48% | 4.00% | 3.83% | 9.80% | 5.03% | 1.67% | 9.10% | 8.44% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VWUAX
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VWUAX
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.