Сравнение XES с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности XES и VWUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XES и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность 39.21%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: -2.56% против 14.40% соответственно.
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и VWUAX
XES берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Доходность на риск
XES vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
XES
VWUAX
Сравнение XES c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XES | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.57 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.98 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 0.68 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.22 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XES | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.57 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.15 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.38 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XES и VWUAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и VWUAX
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VWUAX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Просадки
Сравнение просадок XES и VWUAX
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и VWUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XES | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -50.37% | -45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.52% | -19.12% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.95% | -50.17% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.23% | -50.17% | -41.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -16.04% | -57.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.22% | -12.87% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.15% | 5.90% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XES и VWUAX
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XES | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 7.12% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 13.36% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.10% | 23.65% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 25.05% | +14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 23.67% | +21.52% |