PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XWEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XWEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XWEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, XEON.DE returned 1.95% vs 23.57% for XWEQ.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XWEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XWEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XWEQ.DE с доходностью 9.71%.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XWEQ.DE

2026 (YTD)202520242023
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%1.88%
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XWEQ.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. XWEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XWEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEXWEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
2.02

+6.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
2.92

+18.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.37

+2.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

3.27

+66.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

12.77

+303.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. XWEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа XWEQ.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XWEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEXWEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

2.02

+6.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.89

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XWEQ.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XWEQ.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XWEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXWEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-22.80%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-7.24%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.73%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.52%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.86%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XWEQ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XWEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXWEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

2.76%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

8.36%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

11.73%

-11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

15.18%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

15.18%

-14.79%

Сравнение комиссий XEON.DE и XWEQ.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XWEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XWEQ.DE

Ни XEON.DE, ни XWEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XWEQ.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XWEQ.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XWEQ.DE is Global Equities. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for XWEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XWEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор