PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с EM1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с EM1C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and EM1C.DE (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while EM1C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.97%/yr vs 2.56%/yr for EM1C.DE. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EM1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и EM1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EM1C.DE с доходностью 4.70%.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.95%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.97%
10 лет*
0.72%

EM1C.DE

1 день
0.31%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.70%
6 месяцев
5.14%
1 год
10.45%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и EM1C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.90%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.39%
EM1C.DE
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF		4.70%4.52%3.70%6.43%-4.55%-2.31%-6.15%12.06%-4.26%-10.33%

Correlation

The correlation between XEON.DE and EM1C.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с EM1C.DE:
EM1C.DE с IS02.DEEM1C.DE с IUS7.DEEM1C.DE с VGEM.DEEM1C.DE с ENDH.DEEM1C.DE с XUEM.DEEM1C.DE с CEB0.DEEM1C.DE с IS3C.DE

Доходность на риск

XEON.DE vs. EM1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EM1C.DE
Ранг доходности на риск EM1C.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EM1C.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EM1C.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EM1C.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EM1C.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EM1C.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c EM1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEEM1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.95
2.05

+6.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.70
3.12

+18.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.39

1.39

+3.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

68.74

3.04

+65.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.11

10.21

+306.90

XEON.DE vs. EM1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.95, что выше коэффициента Шарпа EM1C.DE равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и EM1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и EM1C.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки EM1C.DE в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и EM1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEEM1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-23.47%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-3.43%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-7.21%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

-8.70%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.75%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-13.90%

+13.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.02%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и EM1C.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EM1C.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EM1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEEM1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

1.32%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

4.27%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.09%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

7.05%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

10.13%

-9.74%

Сравнение комиссий XEON.DE и EM1C.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EM1C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и EM1C.DE

Ни XEON.DE, ни EM1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and EM1C.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EM1C.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while EM1C.DE is Emerging Markets Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while EM1C.DE tracks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.30% for EM1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и EM1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор