Сравнение XEON.DE с CSH.PA
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and CSH.PA (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while CSH.PA is a Money Market fund tracking the Solactive Euro Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 0.92%/yr for CSH.PA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и CSH.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEON.DE показывает доходность 0.80%, а CSH.PA немного ниже – 0.78%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям CSH.PA по среднегодовой доходности: 0.70% против 0.92% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
CSH.PA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 0.92%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и CSH.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.78% | 2.25% | 3.69% | 3.22% | -0.06% | -0.65% | 1.93% | -0.61% | -0.55% | -0.45% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and CSH.PA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.31 |
The correlation between XEON.DE and CSH.PA shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. CSH.PA — Ранг доходности на риск
XEON.DE
CSH.PA
Сравнение XEON.DE c CSH.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEON.DE | CSH.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.96 | +2.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 11.24 | +58.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 57.34 | +259.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEON.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94 | 3.96 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 7.54 | 5.28 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.78 | 1.41 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и CSH.PA
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, примерно равная максимальной просадке CSH.PA в -3.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и CSH.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -3.73% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.18% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -0.18% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.71% | -0.77% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.25% | -2.27% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.04% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и CSH.PA
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (CSH.PA) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | CSH.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.09% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.41% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.50% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.35% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.64% | -0.25% |
Сравнение комиссий XEON.DE и CSH.PA
И XEON.DE, и CSH.PA имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и CSH.PA
Ни XEON.DE, ни CSH.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSH.PA Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 2.60% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and CSH.PA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE and CSH.PA have the same expense ratio: 0.10% per year.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while CSH.PA is Money Market. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while CSH.PA tracks Solactive Euro Overnight Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и CSH.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор