Сравнение XEOD.DE с L8I3.DE
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and L8I3.DE (Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc)) are both Money Market funds - XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps while L8I3.DE tracks the Solactive EUR Overnight Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.73%/yr vs 0.68%/yr for L8I3.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и L8I3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEOD.DE показывает доходность 1.08%, а L8I3.DE немного выше – 1.12%. За последние 10 лет акции XEOD.DE превзошли акции L8I3.DE по среднегодовой доходности: 0.73% против 0.68% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
L8I3.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.68%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и L8I3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
L8I3.DE Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) | 1.12% | 2.21% | 3.69% | 3.17% | -0.11% | -0.69% | -0.68% | -0.61% | -0.56% | -0.46% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and L8I3.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between XEOD.DE and L8I3.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. L8I3.DE — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
L8I3.DE
Сравнение XEOD.DE c L8I3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | L8I3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 2.80 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.81 | 44.76 | -5.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.09 | 174.84 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и L8I3.DE
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки L8I3.DE в -3.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и L8I3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | L8I3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -3.92% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.04% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -0.07% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | -0.75% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.22% | -3.57% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.89% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и L8I3.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) (L8I3.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L8I3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | L8I3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.08% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.32% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.26% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и L8I3.DE
И XEOD.DE, и L8I3.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и L8I3.DE
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как L8I3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L8I3.DE Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and L8I3.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE and L8I3.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while L8I3.DE tracks Solactive EUR Overnight Return Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и L8I3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор