Сравнение XEOD.DE с EL4W.DE
XEOD.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D) and EL4W.DE (Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF) are both Money Market funds - XEOD.DE tracks the €STR + 8.5 bps while EL4W.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEOD.DE returned 0.73%/yr vs 0.24%/yr for EL4W.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XEOD.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for EL4W.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEOD.DE и EL4W.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEOD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у EL4W.DE с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции XEOD.DE превзошли акции EL4W.DE по среднегодовой доходности: 0.73% против 0.24% соответственно.
XEOD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.73%
EL4W.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 0.24%
Сравнение доходности по годам XEOD.DE и EL4W.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.08% | 2.22% | 3.75% | 3.32% | -0.03% | -0.58% | -0.58% | -0.49% | -0.49% | -0.54% |
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 0.92% | 1.91% | 3.36% | 2.64% | -1.17% | -0.77% | -0.84% | -0.85% | -1.32% | -1.05% |
Correlation
The correlation between XEOD.DE and EL4W.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between XEOD.DE and EL4W.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEOD.DE vs. EL4W.DE — Ранг доходности на риск
XEOD.DE
EL4W.DE
Сравнение XEOD.DE c EL4W.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) и Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEOD.DE | EL4W.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.68 | 1.81 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.81 | 11.55 | +27.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 161.09 | 67.77 | +93.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEOD.DE и EL4W.DE
Максимальная просадка XEOD.DE за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки EL4W.DE в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEOD.DE и EL4W.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEOD.DE | EL4W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -8.19% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.05% | -0.14% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.19% | -0.64% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.64% | -1.64% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.22% | -6.22% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.10% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.02% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEOD.DE и EL4W.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (XEOD.DE) составляет 0.10%, в то время как у Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF (EL4W.DE) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что XEOD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4W.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEOD.DE | EL4W.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.52% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.80% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.25% | 0.94% | -0.69% |
Сравнение комиссий XEOD.DE и EL4W.DE
XEOD.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL4W.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEOD.DE и EL4W.DE
Дивидендная доходность XEOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности EL4W.DE в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4W.DE Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF | 2.08% | 3.05% | 2.03% | 1.04% | 0.25% | 0.63% | 0.46% | 1.00% | 0.41% | 1.37% | 1.55% | 1.54% |
XEOD.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1.86% | 2.33% | 3.69% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
XEOD.DE and EL4W.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEOD.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEOD.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for EL4W.DE.
XEOD.DE tracks €STR + 8.5 bps, while EL4W.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka. Their fees differ too: 0.10% for XEOD.DE and 0.12% for EL4W.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEOD.DE и EL4W.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор