PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XELA с BTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XELA с BTU

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exela Technologies, Inc. (XELA) и Peabody Energy Corporation (BTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XELA или BTU.

Корреляция

Корреляция между XELA и BTU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности XELA и BTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exela Technologies, Inc. (XELA) и Peabody Energy Corporation (BTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-23.59%
XELA
BTU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XELA:

-0.76

BTU:

-0.81

Коэф-т Сортино

XELA:

-1.12

BTU:

-1.08

Коэф-т Омега

XELA:

0.84

BTU:

0.87

Коэф-т Кальмара

XELA:

-0.76

BTU:

-0.50

Коэф-т Мартина

XELA:

-1.73

BTU:

-1.61

Индекс Язвы

XELA:

43.98%

BTU:

19.33%

Дневная вол-ть

XELA:

100.63%

BTU:

38.26%

Макс. просадка

XELA:

-100.00%

BTU:

-98.07%

Текущая просадка

XELA:

-100.00%

BTU:

-59.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XELA:

$16.65M

BTU:

$2.10B

EPS

XELA:

-$16.63

BTU:

$2.73

PEG коэффициент

XELA:

0.00

BTU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

XELA:

$773.63M

BTU:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

XELA:

$155.27M

BTU:

$291.10M

EBITDA (12 мес.)

XELA:

$30.74M

BTU:

$736.70M

Доходность по периодам

С начала года, XELA показывает доходность -51.35%, что значительно ниже, чем у BTU с доходностью -18.34%.

XELA

С начала года

-51.35%

1 месяц

-16.92%

6 месяцев

-74.65%

1 год

-75.78%

5 лет

-82.96%

10 лет

N/A

BTU

С начала года

-18.34%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-21.99%

1 год

-30.42%

5 лет

18.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XELA и BTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XELA
Ранг риск-скорректированной доходности XELA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XELA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XELA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XELA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XELA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XELA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BTU
Ранг риск-скорректированной доходности BTU, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTU, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XELA c BTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exela Technologies, Inc. (XELA) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XELA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.76-0.81
Коэффициент Сортино XELA, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.12-1.08
Коэффициент Омега XELA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.840.87
Коэффициент Кальмара XELA, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.76-0.50
Коэффициент Мартина XELA, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.73-1.61
XELA
BTU

Показатель коэффициента Шарпа XELA на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTU равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XELA и BTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.76
-0.81
XELA
BTU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XELA и BTU

XELA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2024202320222021202020192018
XELA
Exela Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation		1.75%1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.43%1.59%

Просадки

Сравнение просадок XELA и BTU

Максимальная просадка XELA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XELA и BTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-100.00%
-59.47%
XELA
BTU

Волатильность

Сравнение волатильности XELA и BTU

Exela Technologies, Inc. (XELA) имеет более высокую волатильность в 29.62% по сравнению с Peabody Energy Corporation (BTU) с волатильностью 15.20%. Это указывает на то, что XELA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
29.62%
15.20%
XELA
BTU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XELA и BTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exela Technologies, Inc. и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab