PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XEL с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XEL и XLF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XEL и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xcel Energy Inc. (XEL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
686.01%
462.52%
XEL
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XEL:

2.10

XLF:

0.98

Коэф-т Сортино

XEL:

2.93

XLF:

1.42

Коэф-т Омега

XEL:

1.37

XLF:

1.19

Коэф-т Кальмара

XEL:

1.36

XLF:

1.78

Коэф-т Мартина

XEL:

9.16

XLF:

5.41

Индекс Язвы

XEL:

4.17%

XLF:

3.00%

Дневная вол-ть

XEL:

18.16%

XLF:

16.52%

Макс. просадка

XEL:

-80.64%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

XEL:

0.00%

XLF:

-8.29%

Доходность по периодам

С начала года, XEL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.81% соответственно.


XEL

С начала года

8.63%

1 месяц

3.88%

6 месяцев

13.89%

1 год

38.17%

5 лет

7.81%

10 лет

10.93%

XLF

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

7.08%

1 год

16.29%

5 лет

21.74%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XEL и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XEL
Ранг риск-скорректированной доходности XEL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XEL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XEL c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XEL, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XEL: 2.10
XLF: 0.98
Коэффициент Сортино XEL, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XEL: 2.93
XLF: 1.42
Коэффициент Омега XEL, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XEL: 1.37
XLF: 1.19
Коэффициент Кальмара XEL, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XEL: 1.36
XLF: 1.78
Коэффициент Мартина XEL, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XEL: 9.16
XLF: 5.41

Показатель коэффициента Шарпа XEL на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEL и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.10
0.98
XEL
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEL и XLF

Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности XLF в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XEL
Xcel Energy Inc.
3.07%2.43%3.36%2.78%2.71%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%3.34%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.50%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок XEL и XLF

Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, примерно равная максимальной просадке XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-8.29%
XEL
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности XEL и XLF

Текущая волатильность для Xcel Energy Inc. (XEL) составляет 5.04%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.04%
7.32%
XEL
XLF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab