Сравнение XEI.TO с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
XEI.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEI.TO или XBAL.TO.
Основные характеристики
| XEI.TO | XBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.74% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.27% | 13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 8.44% | 4.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.17% | 6.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.67% | 6.06% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 11.60% | 6.94% |
| Макс. просадка | -45.51% | -28.78% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEI.TO и XBAL.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и XBAL.TO
С начала года, XEI.TO показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у XBAL.TO с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции XEI.TO превзошли акции XBAL.TO по среднегодовой доходности: 6.67% против 6.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEI.TO и XBAL.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEI.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности XBAL.TO в 2.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 5.13% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% | 7.94% | 4.43% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.43% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки XBAL.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и XBAL.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеют волатильность 2.77% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.