PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 10.60%/yr for VXUS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.60% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

VXUS

1 день
0.27%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.02%
6 месяцев
16.48%
1 год
33.61%
3 года*
20.91%
5 лет*
11.62%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		16.02%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-7.17%19.34%

Correlation

The correlation between XEG.TO and VXUS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.37

The correlation between XEG.TO and VXUS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и VXUS

Секторы
XEG.TO
VXUS

Энергетика

100.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

22.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

VXUS
7.6%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

VXUS
5.0%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

VXUS
22.3%

Здравоохранение

XEG.TO

-

VXUS
7.1%

Промышленность

XEG.TO

-

VXUS
16.1%

Недвижимость

XEG.TO

-

VXUS
2.6%

Технологии

XEG.TO

-

VXUS
18.1%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

VXUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XEG.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.38

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.26

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

3.10

+3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

12.71

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.38

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.89

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.74

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.63

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и VXUS

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-27.91%

-59.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-10.88%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-13.95%

-11.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.90%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-27.91%

-51.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.31%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-5.12%

-24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.65%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и VXUS

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

5.27%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

12.27%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

14.20%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

13.09%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

14.36%

+19.04%

Сравнение комиссий XEG.TO и VXUS

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and VXUS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while VXUS is Global Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор