PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEG.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с VXUS

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.12%/yr vs 10.32%/yr for VXUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 37.71%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.32% соответственно.

XEG.TO

1 день
1.79%
1 месяц
5.60%
6 месяцев
30.71%
С начала года
37.71%
1 год
57.22%
3 года*
24.91%
5 лет*
30.84%
10 лет*
11.12%

VXUS

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.55%
6 месяцев
7.69%
С начала года
13.85%
1 год
26.92%
3 года*
18.99%
5 лет*
10.88%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		37.71%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.75%26.31%13.97%13.11%-10.76%8.93%8.04%16.73%-7.23%18.83%

Correlation

The correlation between XEG.TO and VXUS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.41

The correlation between XEG.TO and VXUS shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и VXUS

Секторы
XEG.TO
VXUS

Энергетика

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

21.4%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

14.6%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

22.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
VXUS
4.0%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

VXUS
6.8%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

VXUS
3.5%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

VXUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

VXUS
4.7%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

VXUS
21.4%

Здравоохранение

XEG.TO

-

VXUS
6.6%

Промышленность

XEG.TO

-

VXUS
14.6%

Недвижимость

XEG.TO

-

VXUS
2.2%

Технологии

XEG.TO

-

VXUS
22.1%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

VXUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

XEG.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.59

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.21

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.47

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

9.27

+1.39

XEG.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и VXUS

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки VXUS в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-29.20%

-58.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-10.95%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-14.25%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-23.04%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-29.20%

-50.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.21%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.53%

-5.22%

-29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.91%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и VXUS

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.71%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

15.15%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

17.00%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.63%

17.35%

+11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

18.15%

+15.26%

Сравнение комиссий XEG.TO и VXUS

XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности VXUS в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.62%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.68%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and VXUS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while VXUS is Global Equities. XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор