PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEG.TO с VXUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

XEG.TO и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEG.TO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		4.83%26.28%14.10%13.31%-10.10%8.00%8.79%15.76%-7.17%19.34%
Разные валюты инструментов

XEG.TO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.75% соответственно.

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%

VXUS

1 день
1.03%
1 месяц
-3.69%
С начала года
4.83%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.57%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.80%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий XEG.TO и VXUS

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

XEG.TO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.61

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.28

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.56

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.77

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.32

Корреляция

Корреляция между XEG.TO и VXUS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и VXUS

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VXUS в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.93%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и VXUS

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

XEG.TOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-35.97%

-51.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-11.27%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-29.44%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-35.97%

-43.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-7.26%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-8.29%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

2.95%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и VXUS

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 6.89%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEG.TOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.52%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.07%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

15.96%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

12.80%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

14.25%

+19.07%