Сравнение XEG.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XEG.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или VOO.
Основные характеристики
| XEG.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.61% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 7.46% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 22.57% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.56% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.54% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 1.14 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 7.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 12.23% |
| Макс. просадка | -87.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.79% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и VOO
С начала года, XEG.TO показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.54% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEG.TO и VOO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и VOO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.02% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и VOO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и VOO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.