Сравнение XEG.TO с CNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ).
XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или CNQ.
Основные характеристики
| XEG.TO | CNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 7.89% |
| Дох-ть за 1 год | 11.59% | 12.56% |
| Дох-ть за 3 года | 22.04% | 22.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.30% | 26.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 11.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.84 | 1.44 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 10.18% |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 27.26% |
| Макс. просадка | -87.73% | -81.11% |
| Текущая просадка | -8.66% | -15.03% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и CNQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и CNQ
С начала года, XEG.TO показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у CNQ с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и CNQ
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CNQ в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.98% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 4.47% | 4.17% | 6.31% | 3.70% | 5.15% | 3.42% | 5.92% | 2.34% | 2.19% | 3.22% | 2.60% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и CNQ
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки CNQ в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и CNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и CNQ
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Canadian Natural Resources Limited (CNQ) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.