Сравнение XEF.TO с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
XEF.TO и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEF.TO или EFA.
Основные характеристики
| XEF.TO | EFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 10.36% |
| Дох-ть за 1 год | 19.17% | 18.37% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 3.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.89% | 5.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 10.42% | 12.90% |
| Макс. просадка | -28.50% | -61.04% |
| Текущая просадка | -0.62% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между XEF.TO и EFA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и EFA
С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.86%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции XEF.TO превзошли акции EFA по среднегодовой доходности: 7.89% против 5.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEF.TO и EFA
XEF.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEF.TO c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF.TO и EFA
Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности EFA в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.84% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и EFA
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и EFA
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 4.17% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.