PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEF-U.TO с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

XEF-U.TO и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.36%31.26%2.22%15.89%-15.44%10.81%10.61%1.79%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

XEF-U.TO

1 день
2.24%
1 месяц
-4.76%
С начала года
2.36%
6 месяцев
6.07%
1 год
25.30%
3 года*
14.14%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий XEF-U.TO и AVEM

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.89

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.49

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.95

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

11.45

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между XEF-U.TO и AVEM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и AVEM

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.74%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и AVEM

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

XEF-U.TOAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.05%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.13%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-34.00%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.22%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.30%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.39%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и AVEM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 7.98%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.24%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

14.73%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

20.03%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

17.87%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.66%

20.37%

+4.29%