PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с AVEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. XEF-U.TO is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 9.77%/yr for AVEM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 26.71%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%7.60%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and AVEM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.40

Over the past year, XEF-U.TO and AVEM have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.70

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.50

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.99

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

15.83

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.70

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и AVEM

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-36.05%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.13%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-18.02%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-34.00%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.07%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.09%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.31%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и AVEM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.22%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

16.74%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

19.47%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

18.34%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

20.55%

+3.85%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и AVEM

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и AVEM

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности AVEM в 2.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%

Часто задаваемые вопросы

XEF-U.TO and AVEM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор