PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC1.DE с XYPL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC1.DE с XYPL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds from Xtrackers - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 5.49%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XEC1.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEC1.DE и XYPL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC1.DE показывает доходность 0.61%, а XYPL.DE немного ниже – 0.59%.

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC1.DE и XYPL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-0.51%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%

Correlation

The correlation between XEC1.DE and XYPL.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between XEC1.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XAIX.DEXEC1.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с LSEG.LXYPL.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

XEC1.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC1.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC1.DEXYPL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.63

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.97

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.72

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

2.50

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC1.DE vs. XYPL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC1.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYPL.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC1.DE и XYPL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC1.DEXYPL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.01

-0.98

Просадки

Сравнение просадок XEC1.DE и XYPL.DE

Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и XYPL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC1.DEXYPL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-9.99%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-3.09%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-3.09%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.88%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-1.98%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.89%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC1.DE и XYPL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) составляет 1.10%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что XEC1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC1.DEXYPL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.39%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

3.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.51%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.63%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

4.63%

-0.12%

Сравнение комиссий XEC1.DE и XYPL.DE

XEC1.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC1.DE и XYPL.DE

Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEC1.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Their fees differ too: 0.12% for XEC1.DE and 0.25% for XYPL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и XYPL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор