Сравнение XEC1.DE с SYBQ.DE
XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and SYBQ.DE (SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while SYBQ.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 6.11%/yr for SYBQ.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XEC1.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SYBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEC1.DE и SYBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEC1.DE показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у SYBQ.DE с доходностью 1.59%.
XEC1.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBQ.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение доходности по годам XEC1.DE и SYBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0.61% | 3.01% | 4.27% | 7.53% | -13.41% | 0.08% |
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 1.59% | 1.45% | 9.71% | 9.39% | -10.87% | 0.35% |
Correlation
The correlation between XEC1.DE and SYBQ.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEC1.DE vs. SYBQ.DE — Ранг доходности на риск
XEC1.DE
SYBQ.DE
Сравнение XEC1.DE c SYBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEC1.DE | SYBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 1.64 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEC1.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок XEC1.DE и SYBQ.DE
Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки SYBQ.DE в -29.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и SYBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEC1.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.37% | -29.32% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.51% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.66% | -5.48% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.44% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.11% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.15% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEC1.DE и SYBQ.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что XEC1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEC1.DE | SYBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.77% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.55% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.75% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.45% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.51% | 17.58% | -13.07% |
Сравнение комиссий XEC1.DE и SYBQ.DE
XEC1.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SYBQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC1.DE и SYBQ.DE
Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SYBQ.DE в 4.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBQ.DE SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.72% | 4.31% | 3.04% | 1.88% | 1.71% | 2.04% | 1.84% | 1.92% | 2.48% | 2.57% | 2.58% |
XEC1.DE Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF | 2.70% | 2.50% | 2.68% | 1.77% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEC1.DE and SYBQ.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEC1.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEC1.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SYBQ.DE.
XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while SYBQ.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XEC1.DE and 0.20% for SYBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и SYBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор