PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC1.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC1.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC1.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF) and ECR3.DE (Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XEC1.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while ECR3.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEC1.DE returned 4.57%/yr vs 3.72%/yr for ECR3.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEC1.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC1.DE показывает доходность 0.61%, а ECR3.DE немного ниже – 0.60%.

XEC1.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.58%
1 год
2.25%
3 года*
4.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECR3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.99%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC1.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		0.61%3.01%4.27%7.53%-13.41%0.08%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.60%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.07%

Correlation

The correlation between XEC1.DE and ECR3.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between XEC1.DE and ECR3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с XEC1.DE:
XEC1.DE с JER5.DEXEC1.DE с XNAS.DEXEC1.DE с EFRN.DEXEC1.DE с ECR1.DEXEC1.DE с LCVB.DEXEC1.DE с XAIX.DEXEC1.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с JREB.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с XDEP.DEECR3.DE с JER5.DE

Доходность на риск

XEC1.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC1.DE
Ранг доходности на риск XEC1.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC1.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC1.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC1.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC1.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC1.DEECR3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.79

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.88

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.16

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

8.95

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC1.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC1.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC1.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC1.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.79

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.80

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XEC1.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка XEC1.DE за все время составила -16.37%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC1.DE и ECR3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC1.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-5.04%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.88%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-0.88%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.10%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-1.05%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC1.DE и ECR3.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XEC1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что XEC1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC1.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.38%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

0.96%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

1.06%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

1.39%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.51%

1.74%

+2.77%

Сравнение комиссий XEC1.DE и ECR3.DE

И XEC1.DE, и ECR3.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC1.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность XEC1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEC1.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF		2.70%2.50%2.68%1.77%1.08%

Часто задаваемые вопросы

XEC1.DE and ECR3.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEC1.DE and ECR3.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

XEC1.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while ECR3.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC1.DE и ECR3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор