Сравнение XEC.TO с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
XEC.TO и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или VCR.
Основные характеристики
| XEC.TO | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.59% | 18.74% |
| Дох-ть за 1 год | 22.42% | 33.50% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 1.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.03% | 15.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.84 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 9.59 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 17.97% |
| Макс. просадка | -32.54% | -61.54% |
| Текущая просадка | -3.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и VCR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и VCR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC.TO показывает доходность 19.59%, а VCR немного ниже – 18.74%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и VCR
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и VCR
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VCR в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.12% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.76% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и VCR
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и VCR
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) составляет 4.06%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.