Сравнение XEC.TO с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
XEC.TO и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или SPEM.
Основные характеристики
| XEC.TO | SPEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.38% | 18.40% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 26.07% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 1.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 5.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.61% | 4.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.38 | 9.91 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 14.59% |
| Макс. просадка | -32.54% | -64.41% |
| Текущая просадка | -4.05% | -3.25% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и SPEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и SPEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC.TO показывает доходность 18.38%, а SPEM немного выше – 18.40%. За последние 10 лет акции XEC.TO превзошли акции SPEM по среднегодовой доходности: 5.61% против 4.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и SPEM
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и SPEM
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности SPEM в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.14% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.41% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и SPEM
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и SPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и SPEM
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) составляет 3.69%, в то время как у SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.