PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с SPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEC.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.60%/yr vs 10.27%/yr for SPEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 14.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEC.TO имеют среднегодовую доходность 10.60%, а акции SPEM немного отстают с 10.27%.

XEC.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
6.37%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.24%
1 год
52.23%
3 года*
24.26%
5 лет*
10.01%
10 лет*
10.60%

SPEM

1 день
0.14%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.57%
1 год
32.38%
3 года*
20.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		14.04%19.86%20.97%8.07%-12.05%0.59%12.61%13.80%-5.90%26.23%

Correlation

The correlation between XEC.TO and SPEM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between XEC.TO and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и SPEM

Секторы
XEC.TO
SPEM

Технологии

35.0%
28.2%

Финансовые услуги

18.4%
20.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.4%

Промышленность

9.0%
8.5%

Сырьевые материалы

6.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
7.2%

Энергетика

3.9%
4.7%

Здравоохранение

3.7%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Технологии

XEC.TO
35.0%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

XEC.TO
18.4%
SPEM
20.2%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
9.6%
SPEM
10.4%

Промышленность

XEC.TO
9.0%
SPEM
8.5%

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.9%
SPEM
8.2%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
6.4%
SPEM
7.2%

Энергетика

XEC.TO
3.9%
SPEM
4.7%

Здравоохранение

XEC.TO
3.7%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
3.3%
SPEM
3.9%

Коммунальные услуги

XEC.TO
2.2%
SPEM
2.8%

Недвижимость

XEC.TO
1.7%
SPEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

XEC.TO vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.14

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.99

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.03

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

11.06

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.14

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и SPEM

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки SPEM в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-28.36%

-4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.74%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-14.74%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.74%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-28.36%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.86%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.19%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.94%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.50%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.66%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

15.20%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

14.80%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.32%

+1.28%

Сравнение комиссий XEC.TO и SPEM

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и SPEM

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and SPEM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.

XEC.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.11% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор