PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с SPEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEC.TO tracks the MSCI Emerging Markets IMI Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 10.91%/yr vs 10.67%/yr for SPEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 26.75%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEC.TO имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции SPEM немного отстают с 10.67%.

XEC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
2.43%
С начала года
26.75%
6 месяцев
27.87%
1 год
46.02%
3 года*
24.98%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.91%

SPEM

1 день
-0.30%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.84%
1 год
28.88%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		26.75%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%11.54%-8.26%27.93%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		14.56%19.89%20.83%7.88%-12.69%1.46%11.83%14.76%-5.97%25.69%

Correlation

The correlation between XEC.TO and SPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.78

The correlation between XEC.TO and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и SPEM

Секторы
XEC.TO
SPEM

Технологии

42.1%
32.1%

Финансовые услуги

16.7%
19.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.6%

Промышленность

8.0%
8.3%

Сырьевые материалы

6.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
6.7%

Энергетика

3.3%
4.2%

Здравоохранение

3.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Технологии

XEC.TO
42.1%
SPEM
32.1%

Финансовые услуги

XEC.TO
16.7%
SPEM
19.2%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
8.6%
SPEM
9.6%

Промышленность

XEC.TO
8.0%
SPEM
8.3%

Сырьевые материалы

XEC.TO
6.2%
SPEM
8.0%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
5.6%
SPEM
6.7%

Энергетика

XEC.TO
3.3%
SPEM
4.2%

Здравоохранение

XEC.TO
3.3%
SPEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
2.8%
SPEM
3.6%

Коммунальные услуги

XEC.TO
1.9%
SPEM
2.8%

Недвижимость

XEC.TO
1.6%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с BKEMSPEM с EMCR

Доходность на риск

XEC.TO vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TOSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.68

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.33

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.69

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

9.39

+4.32

XEC.TO vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и SPEM

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки SPEM в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-52.49%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.80%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.33%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-24.42%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-28.50%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.45%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-10.59%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.08%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

7.89%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.17%

15.19%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

17.36%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

18.39%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

19.96%

-2.12%

Сравнение комиссий XEC.TO и SPEM

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и SPEM

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SPEM в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.54%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.52%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and SPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.

XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.07% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор