PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XEC.TO с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEC.TO с SPEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XEC.TO (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEC.TO tracks the MSCI Emerging Markets IMI Index while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEC.TO returned 9.31%/yr vs 9.38%/yr for SPEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEC.TO charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEC.TO торгуется в CAD, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEC.TO имеют среднегодовую доходность 9.31%, а акции SPEM немного впереди с 9.38%.

XEC.TO

1 день
-1.45%
1 месяц
-5.70%
6 месяцев
11.87%
С начала года
19.92%
1 год
35.05%
3 года*
20.80%
5 лет*
8.59%
10 лет*
9.31%

SPEM

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
6.41%
С начала года
12.86%
1 год
23.85%
3 года*
18.42%
5 лет*
8.34%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEC.TO и SPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		19.92%25.78%16.14%7.92%-14.76%-1.75%15.08%11.54%-8.26%27.93%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.86%19.89%20.83%7.88%-12.69%1.46%11.83%14.76%-5.97%25.69%

Correlation

The correlation between XEC.TO and SPEM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.78

The correlation between XEC.TO and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEC.TO и SPEM

Секторы
XEC.TO
SPEM

Технологии

27.5%
32.1%

Финансовые услуги

14.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.6%

Сырьевые материалы

4.7%
8.0%

Промышленность

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.7%

Энергетика

2.4%
4.2%

Здравоохранение

2.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.8%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

XEC.TO
27.5%
SPEM
32.1%

Финансовые услуги

XEC.TO
14.3%
SPEM
19.2%

Потребительский циклический сектор

XEC.TO
5.6%
SPEM
9.6%

Сырьевые материалы

XEC.TO
4.7%
SPEM
8.0%

Промышленность

XEC.TO
4.7%
SPEM
8.3%

Коммуникационные услуги

XEC.TO
4.5%
SPEM
6.7%

Энергетика

XEC.TO
2.4%
SPEM
4.2%

Здравоохранение

XEC.TO
2.3%
SPEM
3.7%

Потребительский защитный сектор

XEC.TO
2.2%
SPEM
3.6%

Коммунальные услуги

XEC.TO
1.6%
SPEM
2.8%

Недвижимость

XEC.TO
1.1%
SPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с BKEMSPEM с EMCRSPEM с EMGF

Доходность на риск

XEC.TO vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEC.TOSPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.36

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.93

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.22

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.48

+1.91

XEC.TO vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPEM равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и SPEM

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки SPEM в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEC.TOSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-52.49%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-10.80%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.33%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-23.87%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-28.50%

-4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-4.88%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-10.57%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.20%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEC.TOSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.03%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

15.33%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

17.58%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

18.39%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.91%

-1.99%

Сравнение комиссий XEC.TO и SPEM

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и SPEM

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SPEM в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.55%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.64%1.92%2.03%2.15%2.19%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XEC.TO and SPEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for XEC.TO.

XEC.TO tracks MSCI Emerging Markets IMI Index, while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for XEC.TO and 0.07% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEC.TO и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор