Сравнение XEC.TO с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или FXAIX.
Основные характеристики
| XEC.TO | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.93% | 21.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 32.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 13.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.06 | 18.37 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 12.11% |
| Макс. просадка | -32.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.61% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и FXAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и FXAIX
С начала года, XEC.TO показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 21.13%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.67% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и FXAIX
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и FXAIX
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FXAIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.13% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и FXAIX
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и FXAIX
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.