Сравнение XDWT.L с EXAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Exact Sciences Corporation (EXAS).
XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWT.L или EXAS.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.L и EXAS
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.L показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у EXAS с доходностью -33.32%.
XDWT.L
28.75%
0.85%
13.48%
37.34%
21.86%
N/A
EXAS
-33.32%
-31.42%
-2.08%
-25.60%
-10.09%
8.19%
Основные характеристики
| XDWT.L | EXAS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | -0.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | -0.30 |
| Коэф-т Мартина | 8.38 | -0.94 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 23.34% |
| Дневная вол-ть | 20.77% | 58.10% |
| Макс. просадка | -35.99% | -98.01% |
| Текущая просадка | -2.47% | -68.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XDWT.L и EXAS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWT.L c EXAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Exact Sciences Corporation (EXAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.L и EXAS
Ни XDWT.L, ни EXAS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDWT.L и EXAS
Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки EXAS в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и EXAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.L и EXAS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 5.89%, в то время как у Exact Sciences Corporation (EXAS) волатильность равна 27.90%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.