PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 21.02%/yr vs 11.89%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 11.72%.

XDWT.DE

1 день
2.49%
1 месяц
4.21%
С начала года
20.35%
6 месяцев
22.00%
1 год
42.80%
3 года*
27.11%
5 лет*
21.02%
10 лет*
23.65%

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.35%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%11.06%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and VWCE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between XDWT.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDWT.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.21

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.10

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.92

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

16.07

-8.98

XDWT.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-33.43%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-6.55%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-21.07%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-21.07%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-1.47%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-4.68%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

1.60%

+4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и VWCE.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

3.40%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

8.51%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

11.63%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

13.79%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

16.16%

+6.02%

Сравнение комиссий XDWT.DE и VWCE.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и VWCE.DE

Ни XDWT.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор