Сравнение XDWT.DE с SDGR
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while SDGR (Schrodinger, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 22.52%/yr vs -26.72%/yr for SDGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и SDGR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как SDGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDGR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -18.00%.
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
SDGR
- 1 день
- -8.55%
- 1 месяц
- 12.97%
- С начала года
- -18.00%
- 6 месяцев
- -17.63%
- 1 год
- -40.08%
- 3 года*
- -29.53%
- 5 лет*
- -26.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 18.93% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -18.00% | -18.31% | -42.56% | 85.80% | -43.01% | -52.72% | 148.49% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and SDGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. SDGR — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
SDGR
Сравнение XDWT.DE c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWT.DE | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.68 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | -1.01 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWT.DE | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.75 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | -0.43 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.16 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и SDGR
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -31.61%, что меньше максимальной просадки SDGR в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.61% | -89.86% | +58.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -59.02% | +43.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -80.74% | +51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -85.59% | +56.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -86.70% | +84.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -62.65% | +56.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 39.53% | -33.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и SDGR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.11%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 19.26% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 38.28% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 53.28% | -32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 62.24% | -39.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 69.20% | -47.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и SDGR
Ни XDWT.DE, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and SDGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор