Сравнение XDWT.DE с SDGR
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) is Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while SDGR (Schrodinger, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XDWT.DE returned 18.53%/yr vs -25.12%/yr for SDGR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и SDGR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как SDGR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDGR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 17.91%, что значительно выше, чем у SDGR с доходностью -12.01%.
XDWT.DE
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -3.51%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 25.97%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 22.59%
SDGR
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -7.47%
- С начала года
- -12.01%
- 1 год
- -28.27%
- 3 года*
- -35.10%
- 5 лет*
- -25.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и SDGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 17.91% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 20.23% |
SDGR Schrodinger, Inc. | -12.01% | -18.31% | -42.56% | 85.80% | -43.01% | -52.72% | 173.73% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and SDGR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. SDGR — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
SDGR
Сравнение XDWT.DE c SDGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и Schrodinger, Inc. (SDGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.DE | SDGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.55 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.90 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и SDGR
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки SDGR в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и SDGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -89.86% | +45.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -51.34% | +35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -80.74% | +51.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -84.24% | +54.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.31% | -85.73% | +77.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -63.00% | +54.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 31.62% | -25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и SDGR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) составляет 7.31%, в то время как у Schrodinger, Inc. (SDGR) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | SDGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 14.61% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 38.94% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 51.77% | -29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 62.39% | -39.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 68.95% | -46.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и SDGR
Ни XDWT.DE, ни SDGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and SDGR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и SDGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор