PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while IQQI.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 24.01%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 24.01% против 7.26% соответственно.

XDWT.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
-0.48%
С начала года
20.19%
6 месяцев
20.60%
1 год
39.51%
3 года*
27.97%
5 лет*
19.94%
10 лет*
24.01%

IQQI.DE

1 день
0.32%
1 месяц
1.20%
С начала года
14.89%
6 месяцев
15.89%
1 год
20.42%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		20.19%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		14.89%0.56%14.53%-3.18%-0.38%26.94%-10.82%27.73%2.23%0.70%

Correlation

The correlation between XDWT.DE and IQQI.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.45

The correlation between XDWT.DE and IQQI.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

XDWT.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.89

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.76

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.23

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

10.58

-4.10

XDWT.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQI.DE равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-42.24%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-4.81%

-10.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-14.75%

-14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.46%

-24.82%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-34.16%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

0.00%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.11%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.92%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.DE и IQQI.DE

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

4.41%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

8.95%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

10.83%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

12.77%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

14.25%

+7.97%

Сравнение комиссий XDWT.DE и IQQI.DE

XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.DE и IQQI.DE

XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.01%2.30%2.29%2.42%2.13%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.63%3.15%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.DE and IQQI.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while IQQI.DE is Global Equities. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор