Сравнение XDWT.DE с CSPX.L
XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWT.DE returned 23.65%/yr vs 14.87%/yr for CSPX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWT.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWT.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWT.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWT.DE показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции XDWT.DE превзошли акции CSPX.L по среднегодовой доходности: 23.65% против 14.87% соответственно.
XDWT.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 23.65%
CSPX.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 14.27%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам XDWT.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 20.35% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 41.76% | 30.98% | 51.77% | 0.75% | 21.05% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.06% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between XDWT.DE and CSPX.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between XDWT.DE and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWT.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
XDWT.DE
CSPX.L
Сравнение XDWT.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWT.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.47 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 11.77 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWT.DE и CSPX.L
Максимальная просадка XDWT.DE за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWT.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -33.40% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -7.09% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -22.56% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.46% | -22.56% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -33.40% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.74% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -4.11% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.09% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWT.DE и CSPX.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что XDWT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWT.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 4.02% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 9.09% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 12.75% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 16.00% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 16.64% | +5.54% |
Сравнение комиссий XDWT.DE и CSPX.L
XDWT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWT.DE и CSPX.L
Ни XDWT.DE, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWT.DE and CSPX.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XDWT.DE is categorized as Technology Equities, while CSPX.L is S&P 500. XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWT.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор