Сравнение XDWS.L с IMAE.AS
XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and IMAE.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IMAE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 9.41%/yr for IMAE.AS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for IMAE.AS.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.L и IMAE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.L торгуется в USD, в то время как IMAE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMAE.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у IMAE.AS с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции XDWS.L уступали акциям IMAE.AS по среднегодовой доходности: 5.57% против 9.41% соответственно.
XDWS.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.57%
IMAE.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XDWS.L и IMAE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 3.29% | 9.31% | 5.69% | 1.96% | -5.24% | 12.84% | 7.75% | 22.32% | -10.10% | 17.07% |
IMAE.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 6.28% | 35.83% | 2.15% | 19.65% | -14.76% | 17.10% | 5.52% | 23.01% | -13.86% | 25.72% |
Correlation
The correlation between XDWS.L and IMAE.AS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between XDWS.L and IMAE.AS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.L vs. IMAE.AS — Ранг доходности на риск
XDWS.L
IMAE.AS
Сравнение XDWS.L c IMAE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.L | IMAE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.56 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 5.57 | -5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.22 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.L и IMAE.AS
Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки IMAE.AS в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и IMAE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -35.83% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.74% | -11.45% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -14.96% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.53% | -30.80% | +13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.72% | -35.83% | +12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -1.94% | -7.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -8.18% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 3.23% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.L и IMAE.AS
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) составляет 4.62%, в то время как у iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMAE.AS) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.L | IMAE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.96% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.31% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 14.71% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 17.34% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 17.70% | -5.22% |
Сравнение комиссий XDWS.L и IMAE.AS
XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMAE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.L и IMAE.AS
Ни XDWS.L, ни IMAE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWS.L and IMAE.AS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMAE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMAE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.
XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IMAE.AS is Europe Equities. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IMAE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.20% for IMAE.AS.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и IMAE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор