PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с DTLA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с DTLA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XDWS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DTLA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWS.L returned 3.97%/yr vs -6.06%/yr for DTLA.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for DTLA.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и DTLA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у DTLA.L с доходностью -0.98%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.85%
1 год
0.79%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

DTLA.L

1 день
0.48%
1 месяц
0.71%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-1.10%
1 год
3.98%
3 года*
-1.52%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и DTLA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-2.06%
DTLA.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)		-0.98%4.47%-6.97%1.69%-30.29%-4.46%17.00%15.69%3.77%

Correlation

The correlation between XDWS.L and DTLA.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.06

Over the past year, XDWS.L and DTLA.L have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с DTLA.L:
DTLA.L с TLTDTLA.L с IDTL.LDTLA.L с IBTLDTLA.L с VWRA.LDTLA.L с VUTA.LDTLA.L с CEUR.LDTLA.L с IEF

Доходность на риск

XDWS.L vs. DTLA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DTLA.L
Ранг доходности на риск DTLA.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLA.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLA.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c DTLA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LDTLA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.65

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.53

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

1.34

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. DTLA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа DTLA.L равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и DTLA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LDTLA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.41

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.41

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.07

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и DTLA.L

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки DTLA.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и DTLA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LDTLA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-48.47%

+24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-7.52%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-18.61%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-42.87%

+25.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-40.52%

+31.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-24.06%

+19.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.96%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и DTLA.L

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTLA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LDTLA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.37%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

6.53%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

9.82%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

14.93%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

14.78%

-2.30%

Сравнение комиссий XDWS.L и DTLA.L

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DTLA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и DTLA.L

Ни XDWS.L, ни DTLA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and DTLA.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTLA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTLA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.L.

XDWS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while DTLA.L is Government Bonds. XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while DTLA.L tracks ICE US Treasury 20+ Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.07% for DTLA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и DTLA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор