PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.34%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 5.34% против 24.00% соответственно.

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%25.94%-5.88%2.82%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XDWS.DE and XDWT.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.39

The correlation between XDWS.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XDWS.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.38

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
3.10

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.12

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.24

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.DE на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.38

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.11

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.64

Просадки

Сравнение просадок XDWS.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-31.61%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.59%

+6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.90%

-29.46%

+17.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-29.46%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.95%

-31.61%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-2.61%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-5.82%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

5.91%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) составляет 5.00%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.11%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

14.96%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

20.39%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.35%

22.55%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

21.46%

-9.27%

Сравнение комиссий XDWS.DE и XDWT.DE

И XDWS.DE, и XDWT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.DE и XDWT.DE

Ни XDWS.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWS.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.DE and XDWT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор