Сравнение XDWS.DE с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
XDWS.DE и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWS.DE или USMV.
Основные характеристики
| XDWS.DE | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.41% | 20.20% |
| Дох-ть за 1 год | 12.06% | 27.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 7.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.86% | 9.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 4.67 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 4.08 |
| Коэф-т Мартина | 9.43 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 1.29% |
| Дневная вол-ть | 7.98% | 8.41% |
| Макс. просадка | -22.95% | -33.10% |
| Текущая просадка | -2.93% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между XDWS.DE и USMV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.DE и USMV
С начала года, XDWS.DE показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 20.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWS.DE и USMV
XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWS.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.DE и USMV
XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.62% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.DE и USMV
Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.DE и USMV
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) имеют волатильность 2.81% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.