Сравнение XDWS.DE с USMV
XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.DE returned 5.34%/yr vs 9.69%/yr for USMV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XDWS.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности XDWS.DE и USMV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWS.DE торгуется в EUR, в то время как USMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWS.DE показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции XDWS.DE уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 5.34% против 9.69% соответственно.
XDWS.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.34%
USMV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам XDWS.DE и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 4.43% | -3.34% | 12.56% | -1.53% | -0.06% | 22.38% | -1.96% | 25.94% | -5.88% | 2.82% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.99% | -5.13% | 23.38% | 7.02% | -3.82% | 29.89% | -3.07% | 30.57% | 6.09% | 4.30% |
Correlation
The correlation between XDWS.DE and USMV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between XDWS.DE and USMV shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWS.DE vs. USMV — Ранг доходности на риск
XDWS.DE
USMV
Сравнение XDWS.DE c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWS.DE | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.71 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.62 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWS.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XDWS.DE и USMV
Максимальная просадка XDWS.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки USMV в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.DE и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWS.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -32.65% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.12% | -3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.90% | -15.66% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -15.66% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.95% | -32.65% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -7.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.55% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.25% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWS.DE и USMV
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что XDWS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWS.DE | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.56% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 6.80% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 9.54% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 12.91% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 15.38% | -3.19% |
Сравнение комиссий XDWS.DE и USMV
XDWS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWS.DE и USMV
XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.54% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWS.DE and USMV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.
XDWS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.DE and 0.15% for USMV.
Подберите оптимальное распределение для XDWS.DE и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор