PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDWH.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.43% соответственно.


XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.80%
1 год
47.41%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
-2.74%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Correlation

The correlation between XDWH.L and XDW0.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г.

0.32

The correlation between XDWH.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWH.L и XDW0.L


Секторы
XDWH.L
XDW0.L

Здравоохранение

98.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

99.9%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XDWH.L
98.9%
XDW0.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWH.L
0.5%
XDW0.L

-

Сырьевые материалы

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Коммуникационные услуги

XDWH.L

-

XDW0.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Энергетика

XDWH.L

-

XDW0.L
99.9%

Финансовые услуги

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Промышленность

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Недвижимость

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Технологии

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Коммунальные услуги

XDWH.L

-

XDW0.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XDWH.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWH.LXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.89

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

12.98

-10.18

XDWH.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDWH.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.46

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и XDW0.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XDW0.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDWH.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-63.72%

+37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.14%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-18.90%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-26.47%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

-63.72%

+37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.03%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-12.31%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.64%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и XDW0.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDWH.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.38%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

16.33%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

19.23%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

24.24%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

26.16%

-11.19%

Сравнение комиссий XDWH.L и XDW0.L

И XDWH.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и XDW0.L

Ни XDWH.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XDWH.L and XDW0.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор