Сравнение XDWH.L с XDW0.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.L returned 7.85%/yr vs 9.43%/yr for XDW0.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и XDW0.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.91%. За последние 10 лет акции XDWH.L уступали акциям XDW0.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.43% соответственно.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.80%
- 1 год
- 47.41%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам XDWH.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 20.16% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and XDW0.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between XDWH.L and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и XDW0.L
Секторы
XDWH.L
XDW0.L
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XDWH.L
XDW0.L
-
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
XDW0.L
-
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
XDW0.L
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Энергетика
XDWH.L
-
XDW0.L
Финансовые услуги
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Промышленность
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Недвижимость
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Технологии
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
XDW0.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
XDW0.L
Сравнение XDWH.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.89 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 12.98 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.36 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и XDW0.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -63.72% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.14% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -18.90% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -26.47% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | -63.72% | +37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -6.03% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -12.31% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 3.64% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и XDW0.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 7.38% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 16.33% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.23% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 24.24% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 26.16% | -11.19% |
Сравнение комиссий XDWH.L и XDW0.L
И XDWH.L, и XDW0.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и XDW0.L
Ни XDWH.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and XDW0.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L and XDW0.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XDW0.L is Energy Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор