PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с WELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с WELG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and WELG.DE (Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WELG.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.L returned 5.50%/yr vs 5.00%/yr for WELG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELG.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и WELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как WELG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у WELG.DE с доходностью -4.72%.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

WELG.DE

1 день
3.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.35%
1 год
8.72%
3 года*
5.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и WELG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%12.22%
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		-4.72%14.31%1.36%5.16%14.79%

Correlation

The correlation between XDWH.L and WELG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between XDWH.L and WELG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с WELG.DE:
WELG.DE с WH2E.DEWELG.DE с CBUF.DEWELG.DE с LYPE.DEWELG.DE с DDOC.DEWELG.DE с XDG3.DEWELG.DE с CIB0.DEWELG.DE с GLD

Доходность на риск

XDWH.L vs. WELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WELG.DE
Ранг доходности на риск WELG.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELG.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELG.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELG.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LWELG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.58

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.97

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.71

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

1.69

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. WELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа WELG.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и WELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LWELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и WELG.DE

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки WELG.DE в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и WELG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LWELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-20.23%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.26%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-20.23%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-7.61%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.86%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

5.13%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и WELG.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LWELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.19%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.98%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.09%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.01%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.01%

+0.96%

Сравнение комиссий XDWH.L и WELG.DE

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELG.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и WELG.DE

XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM202520242023
WELG.DE
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist		1.55%1.36%0.92%0.17%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDWH.L and WELG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELG.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELG.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WELG.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.18% for WELG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и WELG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор