PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.L с ENGE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.L с ENGE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and ENGE.L (SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ENGE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.L returned 5.50%/yr vs 20.65%/yr for ENGE.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.L и ENGE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWH.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 33.15%.

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%

ENGE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
0.51%
С начала года
33.15%
6 месяцев
32.31%
1 год
56.91%
3 года*
20.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.L и ENGE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-2.67%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.15%29.19%-10.70%11.50%11.78%

Correlation

The correlation between XDWH.L and ENGE.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.17

The correlation between XDWH.L and ENGE.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L
Часто сравнивают с ENGE.L:
ENGE.L с GUNRENGE.L с XDWT.LENGE.L с IXCENGE.L с SWRD.LENGE.L с ANRJ.LENGE.L с CWEU.LENGE.L с MLPD.L

Доходность на риск

XDWH.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ENGE.L
Ранг доходности на риск ENGE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.LENGE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.54

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.10

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

5.77

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.80

18.32

-15.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.L vs. ENGE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ENGE.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.L и ENGE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.LENGE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.54

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XDWH.L и ENGE.L

Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и ENGE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.LENGE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-24.19%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-9.81%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-23.33%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-5.79%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-6.42%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.10%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.L и ENGE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.LENGE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.27%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

19.10%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

22.34%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

24.32%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

24.32%

-9.35%

Сравнение комиссий XDWH.L и ENGE.L

XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.L и ENGE.L

Ни XDWH.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.L and ENGE.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.

XDWH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ENGE.L is Energy Equities. XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ENGE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.18% for ENGE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и ENGE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор