Сравнение XDWH.L с BTEK.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.L returned 4.54%/yr vs 4.74%/yr for BTEK.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и BTEK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 4.60%.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
BTEK.L
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 41.79%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.L и BTEK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | -5.42% | 20.56% | 12.88% | 22.95% | 1.57% | 0.82% |
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.61% | 33.15% | -1.98% | 5.62% | -12.08% | -0.02% | 26.88% | 26.51% | -11.65% | -0.56% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and BTEK.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.70 |
The correlation between XDWH.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XDWH.L и BTEK.L
Секторы
XDWH.L
BTEK.L
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XDWH.L
BTEK.L
Потребительский защитный сектор
XDWH.L
BTEK.L
-
Сырьевые материалы
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Коммуникационные услуги
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Потребительский циклический сектор
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Энергетика
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Финансовые услуги
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Промышленность
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Недвижимость
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Технологии
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Коммунальные услуги
XDWH.L
-
BTEK.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
BTEK.L
Сравнение XDWH.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | BTEK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 5.25 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 16.15 | -13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.12 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и BTEK.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и BTEK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -38.25% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -7.92% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -26.90% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -38.25% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -2.66% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -13.38% | +8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.58% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и BTEK.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | BTEK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.88% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 15.45% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 19.67% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 21.09% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 22.34% | -7.37% |
Сравнение комиссий XDWH.L и BTEK.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTEK.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и BTEK.L
Ни XDWH.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.L and BTEK.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.35% for BTEK.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и BTEK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор