PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWH.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWH.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.DE returned 7.61%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции XDWH.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 7.61% против 0.70% соответственно.

XDWH.DE

1 день
2.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.51%
1 год
9.79%
3 года*
2.67%
5 лет*
5.50%
10 лет*
7.61%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWH.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-1.98%2.21%7.44%0.04%-0.07%30.55%2.69%27.24%5.96%5.52%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between XDWH.DE and XEON.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XDWH.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWH.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWH.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
8.94

-8.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
21.24

-20.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

4.27

-3.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

69.36

-68.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

316.53

-314.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWH.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWH.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

8.94

-8.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

7.54

-7.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.78

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWH.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-3.71%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-0.03%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.12%

-0.08%

-21.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-0.71%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.08%

-3.25%

-22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-0.01%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.92%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

0.01%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWH.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.04%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

0.16%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

0.22%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

0.25%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

0.39%

+14.30%

Сравнение комиссий XDWH.DE и XEON.DE

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и XEON.DE

Ни XDWH.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWH.DE and XEON.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.

XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор