PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XDWH.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDWH.DE с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XDWH.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWH.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 4 мар. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWH.DE или VOO.

Корреляция

Корреляция между XDWH.DE и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XDWH.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XDWH.DE:

-0.51

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

XDWH.DE:

-0.57

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

XDWH.DE:

0.92

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XDWH.DE:

-0.39

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

XDWH.DE:

-1.18

VOO:

2.93

Индекс Язвы

XDWH.DE:

6.45%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

XDWH.DE:

14.94%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

XDWH.DE:

-26.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XDWH.DE:

-14.86%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, XDWH.DE показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%.

XDWH.DE

С начала года

-6.75%

1 месяц

4.63%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-7.72%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XDWH.DE и VOO

XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDWH.DE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWH.DE
Ранг риск-скорректированной доходности XDWH.DE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDWH.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XDWH.DE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWH.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWH.DE и VOO

XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XDWH.DE и VOO

Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XDWH.DE и VOO

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...