Сравнение XDWH.DE с IWFQ.L
XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and IWFQ.L (iShares MSCI World Quality Factor UCITS) are both exchange-traded funds - XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while IWFQ.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWH.DE returned 8.03%/yr vs 12.37%/yr for IWFQ.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for IWFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.DE и IWFQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWH.DE торгуется в EUR, в то время как IWFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.DE показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IWFQ.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции XDWH.DE уступали акциям IWFQ.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.37% соответственно.
XDWH.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.03%
IWFQ.L
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам XDWH.DE и IWFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.42% | 2.20% | 7.45% | 0.04% | 0.11% | 30.30% | 2.70% | 27.21% | 5.98% | 5.52% |
IWFQ.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 10.28% | 1.80% | 24.66% | 21.68% | -14.21% | 33.31% | 4.90% | 33.87% | -3.54% | 8.03% |
Correlation
The correlation between XDWH.DE and IWFQ.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XDWH.DE and IWFQ.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.DE vs. IWFQ.L — Ранг доходности на риск
XDWH.DE
IWFQ.L
Сравнение XDWH.DE c IWFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWH.DE | IWFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.10 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 13.11 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWH.DE и IWFQ.L
Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке IWFQ.L в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и IWFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -41.48% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -6.51% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -20.22% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | -20.22% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -31.50% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | 0.00% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -10.55% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.54% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.DE и IWFQ.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWFQ.L) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что XDWH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.DE | IWFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.28% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.42% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 10.46% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 19.75% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 17.86% | -2.26% |
Сравнение комиссий XDWH.DE и IWFQ.L
XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.DE и IWFQ.L
Ни XDWH.DE, ни IWFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWH.DE and IWFQ.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IWFQ.L.
XDWH.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while IWFQ.L is Global Equities. XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IWFQ.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.30% for IWFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и IWFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор