Сравнение XDWH.DE с CBUF.DE
XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWH.DE returned 5.50%/yr vs 4.66%/yr for CBUF.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDWH.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.DE и CBUF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.DE показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.
XDWH.DE
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.61%
CBUF.DE
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.DE и CBUF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -1.98% | 2.21% | 7.44% | 0.04% | -0.07% | 30.55% | 2.69% | 11.17% |
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | -2.22% | 2.56% | 0.75% | 0.33% | 2.09% | 30.42% | 2.79% | 11.42% |
Correlation
The correlation between XDWH.DE and CBUF.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between XDWH.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск
XDWH.DE
CBUF.DE
Сравнение XDWH.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.DE | CBUF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.68 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 1.56 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.53 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.DE и CBUF.DE
Максимальная просадка XDWH.DE за все время составила -26.08%, примерно равная максимальной просадке CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.DE и CBUF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -25.94% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.87% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -21.76% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -21.76% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -9.66% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -5.65% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 4.74% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.DE и CBUF.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 4.81% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.DE | CBUF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 4.98% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.70% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.98% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 13.60% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.36% | -0.67% |
Сравнение комиссий XDWH.DE и CBUF.DE
XDWH.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.DE и CBUF.DE
XDWH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUF.DE iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist | 1.08% | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.09% | 1.05% | 1.27% | 0.10% |
XDWH.DE Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDWH.DE and CBUF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBUF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.DE.
XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.DE and 0.18% for CBUF.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.DE и CBUF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор