Сравнение XDWE.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XDWE.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWE.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWE.L или VOO.
Основные характеристики
| XDWE.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.51% | 19.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.29% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.61% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 10.31% | 12.37% |
| Макс. просадка | -31.08% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.91% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между XDWE.L и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDWE.L и VOO
С начала года, XDWE.L показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWE.L имеют среднегодовую доходность 12.47%, а акции VOO немного впереди с 12.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWE.L и VOO
XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWE.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWE.L и VOO
XDWE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWE.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XDWE.L и VOO
Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWE.L и VOO
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) составляет 3.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.