PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XDWE.L с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XDWE.LSPY
Дох-ть с нач. г.3.68%6.27%
Дох-ть за 1 год11.22%23.40%
Дох-ть за 3 года8.00%8.07%
Дох-ть за 5 лет11.01%13.52%
Коэф-т Шарпа1.052.05
Дневная вол-ть10.66%11.65%
Макс. просадка-31.08%-55.19%
Current Drawdown-4.08%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между XDWE.L и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XDWE.L и SPY

С начала года, XDWE.L показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.01%
17.88%
XDWE.L
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий XDWE.L и SPY

XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XDWE.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDWE.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDWE.L, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDWE.L, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDWE.L, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDWE.L, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDWE.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.68
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа XDWE.L и SPY

Показатель коэффициента Шарпа XDWE.L на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XDWE.L и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.96
2.05
XDWE.L
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWE.L и SPY

XDWE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок XDWE.L и SPY

Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.68%
-3.75%
XDWE.L
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XDWE.L и SPY

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.65%
3.33%
XDWE.L
SPY