Сравнение XDWD.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XDWD.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWD.DE или VTI.
Основные характеристики
| XDWD.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.39% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 32.94% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 9.71% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.25% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.96 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.15 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.69% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.82% | 12.58% |
| Макс. просадка | -33.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.31% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между XDWD.DE и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDWD.DE и VTI
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWD.DE показывает доходность 25.39%, а VTI немного выше – 26.21%. За последние 10 лет акции XDWD.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.98% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWD.DE и VTI
XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWD.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWD.DE и VTI
XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XDWD.DE и VTI
Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWD.DE и VTI
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что XDWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.