Сравнение XDWD.DE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XDWD.DE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDWD.DE или VTI.
Основные характеристики
| XDWD.DE | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.07% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 20.53% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.99% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.96% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.20% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 13.00% |
| Макс. просадка | -33.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.86% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между XDWD.DE и VTI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XDWD.DE и VTI
С начала года, XDWD.DE показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции XDWD.DE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDWD.DE и VTI
XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XDWD.DE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWD.DE и VTI
XDWD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XDWD.DE и VTI
Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDWD.DE и VTI
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.01% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.