PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XDWH.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 7.85%/yr for XDWH.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции XDW0.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.85% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XDWH.L

1 день
2.99%
1 месяц
2.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.48%
1 год
11.78%
3 года*
5.50%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XDWH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.74%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%1.57%20.16%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XDWH.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2016 г.

0.32

The correlation between XDW0.L and XDWH.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XDWH.L

Секторы
XDW0.L
XDWH.L

Энергетика

99.9%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

98.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XDWH.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XDWH.L
0.5%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

XDWH.L
98.9%

Промышленность

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Технологии

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.79

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.29

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.11

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

2.80

+10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.79

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.32

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XDWH.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-26.24%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-10.39%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.28%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-19.28%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-26.24%

-37.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-5.82%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-4.98%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.12%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XDWH.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.80%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

10.77%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

14.57%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

14.18%

+10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

14.97%

+11.19%

Сравнение комиссий XDW0.L и XDWH.L

И XDW0.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XDWH.L

Ни XDW0.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XDWH.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор