PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XDJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDW0.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XDJP.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 12.31%/yr for XDJP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а XDJP.L немного выше – 31.67%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.31% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XDJP.L

1 день
-1.30%
1 месяц
6.27%
С начала года
31.67%
6 месяцев
30.14%
1 год
63.32%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		31.67%30.18%7.85%21.61%-19.86%-4.66%25.50%21.26%-8.99%25.66%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XDJP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.36

The correlation between XDW0.L and XDJP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XDJP.L

Секторы
XDW0.L
XDJP.L

Энергетика

99.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
12.4%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Потребительский циклический сектор

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Финансовые услуги

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XDJP.L
0.3%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XDJP.L
12.4%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XDJP.L
4.3%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XDJP.L
16.9%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XDJP.L
3.3%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XDJP.L
3.1%

Здравоохранение

XDW0.L

-

XDJP.L
6.7%

Промышленность

XDW0.L

-

XDJP.L
19.4%

Недвижимость

XDW0.L

-

XDJP.L
1.5%

Технологии

XDW0.L

-

XDJP.L
31.9%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XDJP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.58

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.06

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

13.33

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XDJP.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-35.79%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-15.36%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.06%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-33.97%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-35.79%

-27.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-1.30%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-8.91%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.69%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XDJP.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 7.38% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

7.26%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

19.36%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.50%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

19.97%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

18.97%

+7.19%

Сравнение комиссий XDW0.L и XDJP.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XDJP.L

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.04%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and XDJP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L is categorized as Energy Equities, while XDJP.L is Japan Equities. XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор