PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с ENGY.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 8.85%/yr vs 10.39%/yr for ENGY.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 28.23%, а ENGY.L немного выше – 28.50%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.39% соответственно.

XDW0.L

1 день
1.01%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
21.94%
С начала года
28.23%
1 год
37.62%
3 года*
16.43%
5 лет*
20.71%
10 лет*
8.85%

ENGY.L

1 день
1.66%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
26.77%
С начала года
28.50%
1 год
41.44%
3 года*
17.40%
5 лет*
19.95%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.23%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		28.50%29.30%-10.61%11.36%30.50%26.52%-25.30%6.94%-4.42%20.14%

Correlation

The correlation between XDW0.L and ENGY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.83

The correlation between XDW0.L and ENGY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и ENGY.L

Секторы
XDW0.L
ENGY.L

Энергетика

99.9%
98.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
ENGY.L
98.4%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
ENGY.L
0.8%

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

ENGY.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

ENGY.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

ENGY.L
0.1%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

ENGY.L
0.2%

Здравоохранение

XDW0.L

-

ENGY.L
0.1%

Промышленность

XDW0.L

-

ENGY.L
0.2%

Недвижимость

XDW0.L

-

ENGY.L
0.0%

Технологии

XDW0.L

-

ENGY.L
0.1%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

XDW0.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.76

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

7.27

-0.46

XDW0.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и ENGY.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-61.34%

-7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-19.08%

+3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-24.38%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-24.41%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-61.34%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-9.19%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-12.18%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и ENGY.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.04%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

20.29%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

23.45%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

25.16%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

26.94%

-0.83%

Сравнение комиссий XDW0.L и ENGY.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и ENGY.L

Ни XDW0.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and ENGY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор